ABSTRAK


MIRAWATI, ”Penggunaan Transformasi Penstabilan Variansi Box-Cox pada Analisis Deret Waktu Dalam Peramalan Penggunaan Premium Di Kota Samarinda” di bawah bimbingan Bapak Suyitno, M.Sc selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Haeruddin, M.Si selaku pembimbing II.
Transformasi Box-Cox merupakan transformasi untuk menstabilkan variansi yang tidak stasioner pada deret waktu dan juga memperbaiki data mendekati normal.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan transformasi yang cocok pada analisis deret waktu, dimana deret waktu tersebut tidak stasioner pada variansi. Dan untuk menstasionerkan deret waktu tersebut adalah dengan transformasi Box-Cox.
Setelah data deret waktu distasionerkan dengan transformasi Box-Cox, maka berdasarkan analisis deret waktu diperoleh model peramalan penggunaan premium di Kota Samarinda adalah model ARIMA (0,1,1) dengan persamaan :

di mana : at ~ N(μ = 0, =0.00000821589), dengan rata-rata penyimpangan absolut (MAD) sebesar 0.002807, rata-rata kuadrat kesalahan (MSE) sebesar 0.0000134 serta rata-rata persentase kesalahan (MAPE) adalah sebesar 4.09 %
Berdasarkan model, bahwa ramalan penggunaan premium di Kota Samarinda 6 bulan mulai bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juli 2008 berturut-turut adalah 19.308 KL, 19.511 KL, 19.726 KL, 19.944 KL, 20.160 KL dan 20.389 KL.


Kata Kunci : Analisis deret waktu, ARIMA, Transformasi, Box-Cox, Premium, Rata-rata Penyimpangan Absolut, Rata-rata Kuadrat Kesalahan, Rata-rata Persentase Kesalahan.