ABSTRAK

Proses peramalan sangat penting pada data time series karena diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Fuzzy time series merupakan suatu konsep yang dikenal dengan istilah kecerdasan buatan yang digunakan untuk meramalkan masalah di mana data aktual tersebut dibentuk dalam nilai-nilai linguistik. Penelitian ini membahas mengenai metode fuzzy time series yang dikembangkan oleh Cheng untuk meramalkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bulan Oktober 2016. Dalam fuzzy time series, panjang interval telah ditentukan di awal proses. Berdasarkan metode fuzzy time series Cheng dengan penentuan interval menggunakan distribusi frekuensi, peramalan IHSG berdasarkan data bulan Januari 2011-September 2016 diperoleh hasil peramalan untuk bulan Oktober 2016 adalah 5.367,98 poin. Berdasarkan perhitungan MAPE, data IHSG dari bulan Januari 2011-September 2016 memiliki nilai error sebesar 2,56% dan memiliki ketepatan hasil peramalan sebesar 97,44%. Peramalan dengan menggunakan metode FTS Cheng mempunyai kinerja sangat bagus, karena mempunyai nilai MAPE di bawah 10%.

Kata Kunci: Distribusi frekuensi, IHSG, fuzzy time series, metode Cheng, peramalan.