ABSTRAK

Kholifatun Nisa, ” Metode Variabel Instrumental untuk Menaksir Parameter dari Model Distribusi Lag dengan Pendekatan Model Koyck ”. Di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Haeruddin, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Suyitno, M.Sc selaku Pembimbing II.
Dalam analisis regresi yang melibatkan data deretan waktu, jika model regresi memasukkan tidak hanya nilai variabel bebas saat ini, tetapi juga nilai masa lalu, maka parameter dari model regresi tersebut tidak dapat diestimasi dengan metode OLS. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan masalah multikolinearitas, banyak pengamatan yang hilang dan banyak parameter yang ditaksir. Salah satu solusi alternatif yang mampu mengatasi masalah tersebut adalah model Koyck yaitu suatu model yang mengasumsikan bahwa koefisien dari unsur lag menurun secara geometrik.
Aplikasi dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai Produksi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Provinsi Kalimantan Timur terhadap nilai PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur, dimana data yang digunakan bersumber dari Kantor Bank Indonesia Samarinda.
Dari analisis yang dilakukan pada contoh aplikasi, dengan menggunakan metode OLS diperoleh persamaan untuk model distribusi lag :

Model yang didapat dengan menggunakan metode OLS, memenuhi asumsi bebas autokorelasi, bebas heteroskedastisitas dan kenormalan galat, namun tidak memenuhi asumsi bebas multikolinearitas. Berdasarkan uji VIF yang dilakukan, diperoleh nilai VIF dari masing-masing variabel bebas melebihi 10, yaitu 36,237 ; 30,480 ; 25,785 ; dan 25,218 untuk masing-masing variabel Xt, Xt-1, Xt-2, dan Xt-3. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 93.4%. Selain itu, untuk menaksir kelima parameternya ada tiga observasi yang hilang. Sedangkan dengan menggunakan metode variabel instrumental diperoleh persamaan untuk model Koyck sebagai berikut:

Model yang didapat dengan menggunakan metode variabel instrumental, memenuhi asumsi bebas autokorelasi, bebas heteroskedastisitas dan kenormalan galat. Model yang didapat juga memenuhi asumsi bebas multikolinearitas, hal ini dapat dilihat dari hasil uji VIF yang dilakukan, diperoleh nilai VIF sebesar 3.46 sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas karena nilai VIF yang diperoleh kurang dari 10. Selain itu, untuk menaksir ketiga parameternya, hanya satu observasi yang hilang. Pada persamaan ini, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 94.93%.




Kata Kunci : Model Distribusi Lag, Model Koyck