Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return dan trading volume activity (TVA) sebelum dan sesudah pengumuman invasi RusiaUkraina pada perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan data sekunder berupa data harian saham dan volume perdagangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan investing.com. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 113 perusahaan pada sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI, dengan menggunakan teknik purposive sampling, perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian adalah sebanyak 49 perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode paired sample t-test dan wilcoxon signed ranks test yang berfungsi untuk menguji perbedaan antara dua periode, yaitu sebelum dan setelah pengumuman invasi Rusia-Ukraina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman invasi Rusia-Ukraina pada perusahaan sektor barang konsumen primer di Indonesia. Temuan ini memberikan wawasan mengenai dampak peristiwa geopolitik terhadap kinerja pasar saham pada perusahaan barang konsumen primer.