Salah satu model runtun waktu yang sering digunakan adalah model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Pada data yang memiliki fluktuasi tinggi, model ARIMA kadang-kadang menghasilkan varians residual yang bersifat heterogen. Salah satu metode yang dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas yaitu metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastisity (GARCH). Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh model ARIMA-GARCH untuk data harga emas harian Indonesia periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 dan memperoleh hasil peramalan harga emas harian Indonesia. Model peramalan harga emas harian Indonesia yang diperoleh adalah ARIMA (0,1,1) – GARCH (1,0) dengan nilai MAPE sebesar 0,5745% dan ARIMA (1,1,0) – GARCH (1,0) dengan nilai MAPE 0,5667%. Hasil peramalan harga emas harian Indonesia dari 1 Januari 2023 sampai 3 Januari 2023 cenderung stabil. Model ARIMA (1,1,0) – GARCH (1,0) merupakan model terbaik karena memiliki nilai MAPE terkecil.