Metode Deret Fourier dipopulerkan oleh Bilodeau pada tahun 1992 sebagai salahsatu estimator alternatif yang banyak dikaji dan dikembangkan oleh peneliti tentang model nonparametrik baik dalam model regresi maupun runtun waktu. Deret Fourier dapat digunakan untuk menganalisis data yang tidak diketahui polanya atau pada data dengan kecenderungan memiliki pola data yang berulang. Salah satu data yang memiliki pola tidak menentu dengan fluktuasi data yang tinggi adalah data finansial seperti data Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Penelitian terkait nilai IHSG di masa depan penting dilakukan karena IHSG merupakan salah satu indikator penting yang dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model peramalan menggunakan pendekatan deret Fourier, tingkat akurasi model peramalan serta hasil peramalan IHSG Indonesia periode 1 Januari2021 sampai dengan 30 Desember 2022. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa model peramalan dengan nilai k optimum 82 dengan nilai GCV sebesar2.353,09 merupakan model terbaik yang digunakan untuk meramalkan nilai IHSG Indonesia. Model peramalan tersebut memiliki nilai MAPE sebesar 0,36% yang artinya model tersebut memiliki tingkat akurasi yang sangat baik dengan hasil peramalan untuk dua belas periode ke depan menunjukkan adanya penurunan secara perlahan.