Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan selama pandemi covid-19 di Indonesia pada sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder berupa data laporan penutupan saham harian dan laporan aktivitas volume perdagangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 57 perusahaan dari sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif pada periode sebelum dan selama pandemi covid-19. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis uji beda wilcoxon signed rank test. Setelah dilakukan uji beda, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan selama pandemi covid-19.