ABSTRAK

NurBaiyahSusanti. 2015.Peramalan Harga Saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Metode ARIMA.Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Dengandosenpembimbing: Dr. Hj. Yana Ulfah, SE., M.Si., Ak dan BapakHerryRamadhani, SE.,MM.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peramalan harga saham PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan selanjutnya mengetahui harga saham masa lalu manakah yang berpengaruh terhadap harga saham masa depan.Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahMetodeAutoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dengan menggunakan data harga saham penutupan dari 2 Mei 2015 sampaidengan 31 Agustus 2015.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 4 model yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan, yaitu ARIMA (1,1,1), ARIMA (1,1,2), ARIMA (2,1,1) dan ARIMA (2,1,2). Ditinjau dari nilai RMSE yang terkecil maka model yang terbaikadalah Model ARIMA (2,1,2). Hasil peramalan dengan ARIMA (2,1,2) memiliki tingkat keakuratan sebesar 90,07% dari hasil perhitungan MAPE yaitu 9,92%.

Kata Kunci :HargaSaham, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, ARIMA