Exponential smoothing merupakan salah satu metode peramalan jangka pendek. Pemilihan metode peramalan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pola data, seperti metode Double Exponential Smoothing (DES) Holt yang dapat digunakan pada data yang berpola tren dan metode Triple Exponential Smoothing (TES) Holt-Winter yang dapat digunakan pada data yang berpola tren dan musiman. Masalah utama dalam penggunaan metode DES Holt dan TES Holt-Winter adalah pemilihan parameter yang biasanya dilakukan dengan cara trial and error, namun cara tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pada penelitian ini digunakan metode yang lebih efisien untuk memperoleh parameter optimal, yaitu metode golden section. Tujuan penelitian ini adalah melakukan peramalan dan memperoleh metode terbaik untuk meramalkan nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peramalan nilai ekspor dengan metode DES Holt, TES Holt-Winter aditif, dan TES Holt-Winter multiplikatif mempunyai MAPE kurang dari 10% yang berarti bahwa hasil peramalan dengan metode-metode tersebut sangat baik. Metode terbaik untuk meramalkan nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur adalah metode TES Holt-Winter aditif dengan nilai MAPE sebesar 8,090961%.